程序化交易不会自动退出市场，我们的工作就是从它们身上找到赚钱的机会和策略。我们不会抱怨，也不会一一列举交易世界中的不公平现象。首先，这种不公平的事件实在太多；其次，抱怨也不会让我们多赚到一分钱。我们通过选择正确交易策略、提高交易水平（比如解读成交明细）和适应市场来赢利。交易是一份辛苦的工作，面对程序交易也属于我们工作内容的一部分。
挖掘成交明细的“水痕”
大作手利弗莫尔说，股票市场只有一个方向，不是熊也不是牛，而是正确的方向。当我们解读成交明细时，我们要确定在某特定价位的买家和卖家哪一方更强势。我们会仔细观察委托单的成交情况，还会等待我们称之为“据守买价”和“据守卖价”的机会出现。它们的特征是在某一特定价位通过成交量放大而形成的重要日内支撑位。让我们来看一些定义。
巨量买单潜伏在“据守买价”背后
“据守买价”是指全体买家在这个价位上比理论预期多买入了5～10倍的股票量。股票下跌到某一价位后我们看到在这个买入价有5000股挂单等待成交，事实上屏幕显示在买入价连续成交了50000股后，股价依然没有下跌，这就是“据守买价”。它通常说明在这个价位的背后隐藏着巨量买单。造成这种情况的原因可能是某位买家的确有很大的仓位需要买进。虽然我们不能100%确定这位买家真的有大量买入需求，但是这条信息对于我们来说是大买家存在的可能性。如果我发现“据守买价”经常出现，我们通常会做多。
寻找重要日内价位
通常在发现某个价位出现巨大成交量后，我就有可能做出一些高赢利的交易操作。通过观察股票的交易情况，我发现反方向操作5000股就会让股价产生比以往大得多的波动。如果在某价位上（或者这个价位周围）成交过250000股，同时这件事发生在“可交易股”身上，那么我将对这笔交易很感兴趣。这个价格这就是重要日内价位。
那么先找到重要日内价位再做交易，结果会如何？如果股价保持在这个价位之上，同时发现“据守买价”，那么我将做多。如果股价在这个价位之下，同时遇到“据守卖价”，那么我将做空。我可能在交易日内持有这笔交易长达几个小时，而不是做几分钟的短线操作。我们预期股价会远离这个价位。这里曾经发生惨烈的混战，而当战争结束后，股价会转移到一个新战场。这段距离可以让我赚取好几个点位的利润，因此我选择持有一会儿。